自分が働く銀行の信用リスク計測手法は、標準的手法？それとも内部格付手法？

信用リスクアセットの算出方法には3種類あります。

標準的手法（SA）と基礎的内部格付手法（FIRB）、先進的内部格付手法(AIRB)になります。銀行ごとに3つの計算方法を選択しております。標準的手法は特段金融庁の承認は不要ですが、内部格付手法については、高度なリスク計測手法であり、金融庁の承認が必要です。

内部格付手法制度を銀行内で利用するためには、内部格付制度の運用や内部統制のあり方等、さまざまな条件が求められます。高度な管理が必要になる代わりに、一般的にリスクアセットは標準的手法と比較して低く抑えることができます。

それでは、それぞれの手法の銀行を紹介していきます

先進的内部格付手法の銀行

先進的内部格付手法を採用する銀行をみると、メガバンクや大手信託銀行等の大手銀行に加えて、最大規模の地方銀行グループに属する福岡銀行がいます。

規模の大きな銀行が高度な手法を選択し、リスクアセットを圧縮しているのでしょう。

基礎的内部格付け手法を採用する銀行は、千葉銀行や横浜銀行、静岡銀行などの最大規模の地方銀行から、上位地方銀行各行になります。

国内の銀行のほとんどが標準的手法を採用しております。

この一覧にはいませんが、信用金庫や信用組合も標準的手法を採用しております。

自分が働く銀行のリスクアセット計算が標準的手法なのか、内部格付手法なのかわかりましたか？

バーゼルⅢの最終化の影響を知るには、まず自社の信用リスク計測手法が何手法なのか知ることが重要です。