標準的手法と内部格付手法を超簡単に説明すると

バーゼルⅢの最終化について、知りたい！という方が多いと思いますが、その前に、標準的手法（SA）と内部格付手法（FIRB）を超簡単説明します。

標準的手法の概要

標準的手法とは、信用リスクアセットの額の算出方法のうち、与信額に所定のリスクウェイトをかける方法です。

主な与信先のリスクウェイトは下記の通りです。

そのため、標準的手法のリスクアセットは、

リスクアセット（SA）＝与信額×リスクウェイト（SA）

内部格付手法の概要

内部格付手法は所定の算式に銀行が推計したパラメータを代入することで信用リスクアセットを算出する方法です。

算式は以下の通り複雑なものです。

すごく簡易的にまとめると、PD（倒産確率）とマチュリティ（融資期間）とLGD（デフォルト時損失率）によります。

倒産確率が高い、また融資の期間が長くなるとリスクが増えるため、リスクアセットが増加する仕組みです。

またLGD（デフォルト時損失率）は下記の通り先進的内部格付手法と基礎的内部格付手法で設定値が異なります。

先進的内部格付手法は名前の通り最も高度な信用リスク計測手法になります。